Des contrats futures intéressants pour les day traders
Les traders sont constamment à la recherche d'une bonne volatilité et d'instruments financiers faciles à trader. Le Chicago Mercantile Exchange est une des bourses financières les plus attractives pour les day traders. Le CME Group compte parmi les plus grandes bourses de produits dérivés au monde. Le groupe s'est formé le 12 juillet 2007 suite à une fusion entre le Chicago Mercantile Exchange et le Chicago Board of Trade. Un an plus tard, il reprend le New York Mercantile Exchange (NYMEX). Le CME Group permet de négocier des contrats à terme et des options sur les produits financiers, les matières premières comme les produits issus de l'agriculture et les métaux, les devises et des investissements alternatifs comme la météo et l'immobilier. Nous allons passer en revue les produits les plus intéressants pour le day trading en termes de liquidité et de spreads serrés.
-
Futures sur devises
Livre britannique
Ticker : BP
Taille du tick : 0,0001 US-$ par £ (6,25 US-$/contrat)
Taille du contrat : 62500 Livres Sterling (£)
Marge : 3243 Euros
Euro FX
Ticker : 6E
Taille du tick : 0,00005 US-$ par € (6,25 US-$/contrat)
Taille du contrat : 125000 Euro (€)
Marge : 1622 Euros
Yen
Ticker : J1
Taille du tick : 0,0000005 US-$ par ¥ (6,25 US-$/contrat)
Taille du contrat : 12,5 Millions de Yen (¥)
Marge : 2432 Euros
-
Futures sur indices
E-mini S&P 500
Ticker : ES
Taille du tick : 0,25 points de l'indice S&P 500 (12,50 US-$/contrat)
Taille du contrat : 50 US-$ x Indice Standard & Poor's 500
Marge : 1665 Euros
E-mini NASDAQ-100
Ticker : NQ
Taille du tick : 0,25 points de l'indice NASDAQ-100 (5 US-$/contrat)
Taille du contrat : 20 US-$ x Indice NASDAQ-100
Marge : 1427 Euros
E-mini Dow
Ticker : YM
Taille du tick : 1 points de l'indice DOW Jones Industrial Average (5 US-$/contrat)
Taille du contrat : 5 US-$ x Dow Jones Industrial AverageSM (DJIA)
Marge : 1288 Euros
-
Taux d'intérêts
10-Year T-Note
Ticker : ZN
Taille du tick : 15,625 US-$/contrat
Taille du contrat : obligations de l'état américain d'une valeur nominale de 100.000 US $ le jour de l'expiration du contrat.
Marge : 535 Euros
-
Futures sur l'énergie
E-mini Crude Oil
Ticker : QM
Taille du tick : 0,01 US-$ par baril (10 US-$/contrat)
Taille du contrat : 500 barils U.S. (21000 U.S. Gallons) de pétrole brut léger
Marge : 674 Euros
Henry Hub Natural Gas
Ticker : NG
Taille du tick : 0,001 US-$ par mmBtu (10 US-$/contrat)
Taille du contrat : 10000 Millions de British thermal units (mmBtu) de gaz naturel
Marge : 164 Euros
-
Metal Futures
Or
Ticker : GC
Taille du tick : 0,1 US-$ par once troy (10 US-$/contrat)
Taille du contrat : 100 onces troy
Marge : 2180 Euros
Argent
Ticker : SI
Taille du tick : 0,5 US-¢ (0,005 US-$) par once troy (= 25 US-$/contrat)
Taille du contrat : 5000 onces troy
Marge : 1903 Euros
-
Futures agricoles
Maïs
Ticker : ZC
Taille du tick : ¼ US-Cent/boisseau (12,50 US-$/contrat)
Taille du contrat : 5000 boisseaux de maïs
Marge : 495 Euros
Graines de soja
Ticker : ZS
Taille du tick : ¼ US-Cent/ boisseau (12,50 US-$/contrat)
Taille du contrat : 5000 boisseaux de graines de soja
Marge : 1031 Euros
Tous ces contrats futures du CME sont intéressants pour les day traders. Ils ont suffisamment de liquidité et des spreads serrés, ce qui permet de faire du scalping en intraday. Les marges intraday sont en général assez basses et le trader peut ainsi varier les contrats. Cette approche permet d'améliorer le money management et donc d'obtenir de meilleurs résultats.
