Avant de lire notre analyse et la conclusion, familiarisez-vous avec la stratégie de trading Divergence DMI.
Analyse de la stratégie...
Utilisez la différence entre l'évolution du cours et un indicateur !
Les divergences appartiennent aux instruments classiques de l'analyse technique et sont utilisées de nombreuses façons différentes. En règle générale, l'évolution du prix d'un marché est comparée à un indicateur sous-jacent sur un graphique. Le point de départ de cette méthode est que s'il y a une divergence entre le prix et l'indicateur, le prix finira par suivre. La divergence est alors comblée. Si le cours du marché monte, mais que l'indicateur chute, alors le prix suivra tôt ou tard la courbe de l'indicateur. Dans ce cas, le trader pourra prendre une position de vente. La stratégie DMI Divergence utilise l'indicateur DMI Spread pour détecter les divergences. Nous avons testé cette stratégie sur divers instruments.
Pétrole brut, graphique en 15 minutes
Cet exemple sur le pétrole brut est une bonne illustration du fonctionnement de cette stratégie. Le 23 juin 2015, le système identifie un signal de vente à $ 61,15 (flèche rouge à gauche). Le stop est toujours placé à 50 ticks et se transforme en stop suiveur dès que le cours est à l'avantage de la position (ligne rouge sur le graphique). Ici, la position n'est pas fermée par le stop suiveur, mais par l'apparition d'une divergence opposée. Le 26 juin un signal d'achat apparaît (flèche verte). Le système ferme la position à découvert automatiquement et ouvre une position à l'achat. La position de vente à découvert rapporte un gain de $ 762,50. La position à l'achat est suivie par le stop, dont elle sera victime le 29 juin. Cela engendre une perte de $ 512,50.
Back test sur le pétrole brut février 2014 - juin 2015
Le back test sur le pétrole pour la période de février 2014 à juin 2015 donne un résultat positif, mais de justesse. Le système a subit une perte maximum cumulée de $ 11.624.99 (max.drawdown), ce qui est bien évidemment inacceptable par rapport au gain final de $ 2.512,54. L'espérance du système (expectancy) est à peine de 0,0045, ce qui est faible (flèche rouge).
EUR/USD, courbe des capitaux, décembre 2014 - juin 2015
L'auteur de la stratégie conseille d'utiliser des unités de temps plus courtes pour les marchés des devises, car les retournements de tendance sont beaucoup plus rapide ici. Notre test sur le graphique en 5 minutes sur EUR/USD le confirme. Le système enregistre un gros gain sur les 200 derniers jours ouvrés, comme en témoigne la courbe des capitaux.
Les résultats sont véritablement sensationnels sur le graphique en 1 minute. Du 18 mai au 1er juillet 2015 le système a gagné 4,793.02 $ et ce avec un minilot de $ 10.000 ! La courbe des capitaux monte à la verticale sans drawdowns significatifs.
Un test sur des unités de temps plus élevées, comme le graphique en 4 heures, a donné des résultats plutôt négatifs sur l'EUR/USD.
D'autres tests sur USD/JPY avec la configuration de base en 5 minutes n'ont pas donné des résultats aussi bons que sur EUR/USD.
Nous avons également fait un test sur le graphique en 15 minutes du future sur l'or. La stratégie a fait un gain de $ 900. Ici aussi, la courbe des capitaux monte à la verticale.
Conclusion
La stratégie DMI Divergence nous semble une bonne option pour les traders qui s'intéressent aux divergences. Le principe en est simple. Les résultats sur les graphiques en 1 et 5 minutes sur l'EUR/USD nous ont surtout convaincus. La stratégie est donc intéressante pour les débutants également. Mais des back tests détaillés et la recherche de différents marchés nous semblent essentiels pour tirer le meilleur de cette stratégie. Comme nous l'a démontré l'exemple sur le pétrole, la stratégie n'est pas nécessairement gagnante sur tous les marchés, ni sur toutes les phases de marché.
Images : plateforme de trading NanoTrader Full
