Avant de lire notre analyse et la conclusion, familiarisez-vous avec la stratégie de trading Bandes de Mogalef.
Analyse de la stratégie…
Achetez le support, vendez la résistance
Le trader français Eric Lefort a développé cette stratégie de day trading qui fonctionne avec des niveaux de support et de résistance projetés dans l'avenir. Les bandes de Mogalef peuvent ainsi projeter la future plage de trading d'un marché. Si le marché baisse en dessous d'une bande sans la déplacer, alors une position à l'achat sera prise, à condition que les bandes en 30 minutes, qui servent de filtre, autorisent une position longue. Les positions à découvert sont ouvertes lorsque le cours monte juste au-dessus de la bande supérieure sans la déplacer. Ici aussi, le graphique en 30 minutes doit confirmer la position à découvert. Nous avons testé cette stratégie sur les contrats CAC40 et SMI.
Indice de bourse CAC 40, graphique en 5 minutes
Nous obtenons un signal à l'achat sur le CAC40 à 12h00. Nous plaçons un ordre d'achat manuel au marché à 4186,3 (flèche verte). La ligne rouge indique le niveau de l'ordre stop-loss. La ligne verte au-dessus est l'objectif.
Indice de bourse CAC 40, graphique en 5 minutes
Notre position sur le CAC40 prend un peu de temps, mais finit par faire un gain dans l'après-midi. Un peu plus tard l'objectif de 4206,9 est atteint et un gain de 20 points est réalisé.
Indice de bourse SMI, graphique en 5 minutes
Le trade suivant est sur l'indice suisse SMI. Nous obtenons un signal à l'achat à 14h35 (notez : l'arrière-plan est vert, il s'agit de la bande de Mogalef sur le graphique en 30 minutes qui indique une tendance haussière). Nous avons acheté le SMI à 8892,50 (flèche verte). Les cours se sont dangereusement rapprochés du stop. Les bandes de Mogalef se déplacent d'ailleurs vers le bas. Nous avons cependant eu de la chance et le marché s'est retourné juste au-dessus du stop.
Indice de bourse SMI, graphique en 5 minutes
Le marché prend donc la direction souhaitée au cours de l'après-midi. Un peu plus tard l'objectif à 8907,3 est atteint. Un beau gain de 14,8 points.
Stop traqueur ?
Eric Lefort indique qu'il ferme parfois sa position manuellement et qu'il travaille même occasionnellement avec un stop traqueur. L'exemple sur le SMI démontre cependant qu'un marché peut très bien évoluer dans le mauvais sens pendant un certain temps, et atteindre malgré tout son objectif. Il est conseillé de fermer le soir les positions sur un marché très lent, si l'objectif n'a pas été atteint. Il s'agit après tout d'une stratégie de day trading.
Conclusion
Il faut admettre que nous sommes séduits par cette stratégie d'Eric Lefort. La configuration est simple, le système calcule un stop et un objectif fixes. De ce fait, cette stratégie est très bien adaptée aux traders débutants. Par ailleurs, il n'est pas nécessaire de surveiller la position en permanence, ce qui constitue un autre avantage. Une présence permanente devant son écran n'est donc pas nécessaire. Les traders débutants peuvent commencer avec un indice et ensuite éventuellement trader sur deux, voire trois marchés différents. Il faudra cependant consacrer plus de temps à la surveillance des positions si vous travaillez sur plusieurs marchés en même temps. Alternativement, il est possible de trader en semi-automatique. Le système exécute alors les ordres seul, mais le trader a toujours la possibilité d'intervenir manuellement. Notons que le calendrier économique n'est pas sans importance pour cette stratégie. Soyez donc attentif aux publications d'indicateurs économiques importants et aux communications des banques centrales.
Images : plateforme de trading NanoTrader Full
