Stratégie de trading : MAD Rebound
Avant de lire notre analyse et la conclusion, familiarisez-vous avec la stratégie de trading Mad Rebound.
Gardez la rentabilité globale en vue
Ce n'est pas un secret : les stratégies basées sur les marchés en canal sont plus rentables que les stratégies de suivi de tendance. Les débutants souhaiteraient que chaque trade rapporte un maximum de gains. Evidemment, c'est plus facile à réaliser sur un marché à forte tendance. En revanche, les professionnels regardent davantage la rentabilité globale et la structure de risque d'un système de trading. D'ailleurs, ils savent, qu'en règle générale, les marchés se déplacent de manière latérale. Les phases de tendance sont bien plus rares. C'est la raison pour laquelle de nombreux traders expérimentés sont des traders de range.
Une stratégie pour les marchés de range
La stratégie MAD Rebound tombe précisément dans cette catégorie. Le système a été créé pour les phases de marché latéral, bien qu'il puisse également être utilisé sur des marchés en tendance. La particularité de cette stratégie est d'avoir un objectif modeste, qui est généralement atteint. L'indicateur MAD Exit remplace en principe le stop traditionnel qui, dans la plupart des stratégies, se place à proximité du prix d'entrée. Ce n'est pas le cas de MAD rebound. Selon cette stratégie, quand un marché sort de son range sur un court laps de temps, un rebond suit rapidement. Parfois cela n'arrive pas. Le stop qui se situe plus loin pourra alors intervenir.
FDAX, graphique en unités de 5 minutes
Sur ce court segment datant du 27 octobre 2016, le système produit trois signaux de vente (flèches rouges), tous les trois gagnants. Pour le contrat FDAX l'objectif est placé à 5 points. Notez également que, pour les trois signaux, le point de sortie est déjà atteint à la bougie suivante. Naturellement, ce n'est pas toujours le cas, mais très souvent. La stratégie se base sur trois filtres : le filtre MAD, le signal MAD et la sortie MAD. MAD est l'abréviation de moving average with a distance (moyenne mobile avec une distance). Dès que le prix du marché s'éloigne du prix moyen, le signal déclenche un signal.
Back test FDAX janvier 2014 - octobre 2016
Les résultats du back test confirment nos attentes et la stratégie MAD rebound s'avère très profitable. Le taux de réussite (flèche verte ci-dessus) se situe aux alentours de 84,22%. Le drawdown maximum de 17,262.50 Euros est relativement élevé. Mais cela est dû à la grande taille du contrat FDAX. Compte tenu du gain total de 255.737.50 Euros, ce chiffre est concordant. La courbe des capitaux reflète également ces résultats.
Courbe des capitaux, back test FDAX janvier 2014 - octobre 2016
Une image parle souvent plus que des mots. La courbe des capitaux est en hausse constante depuis le début. Il y a de petits drawdowns de temps en temps, mais ceux-ci sont vite absorbés par le système.
Conclusion :
La stratégie MAD rebound nous a convaincus à tout point de vue. Elle est facile à comprendre et à mettre en place. Elle convient de ce fait également aux débutants. Grâce à son taux de réussite élevé elle pourra peut-être également attirer les traders qui, jusque là, étaient freinés par des longues séries de trades perdants. La stratégie peut être utilisée en modes manuel, semi-automatique et automatique.
