Avant de lire notre analyse et la conclusion, familiarisez-vous avec la stratégie de trading Divergence Candlestick.
Analyse de la stratégie...
Divergences de formations de bougies
La stratégie Divergence Candlestick va certainement éveiller l'intérêt des adeptes de graphiques en chandeliers. Celle-ci tente notamment de trader les formations de bougies bien connues, telles que bullish et bearish engulfing, mais aussi les 3 soldats, evening et morning Star, et ce, en tout automatique et en combinaison avec une stratégie de divergence. Les divergences sont intéressantes car elles utilisent la pente d'un indicateur qui contredit les cours actuels et qui indique donc que le marché perdra tôt ou tard son momentum. Divergence Candlestick utilise les formations de bougies pour générer des signaux de trading.
Future Euro FX EUR/USD (CEC), graphique en 60', bearish engulfing
Cet exemple sur l'EUR/USD illustre la stratégie Divergence Candlestick. Bien que les prix continuent à monter, la tendance haussière de la ligne bleue dans le graphique des cours est clairement en contradiction avec la tendance légèrement baissière de l'indicateur RSI du Twinchart en dessous. La condition pour une vente à découvert est ainsi remplie (arrière-plan rouge). Le vrai signal suit avec l'apparition d'une figure de chandeliers Bearish Engulfing (flèche rouge). La ligne verte en dessous du prix était l'objectif (2x l'ATR sur les 20 dernières périodes), mais l'EUR/USD continue à monter et c'est le stop temporel (flèche bleue) qui est atteint (il ferme la position automatiquement après 14 périodes).
Back test sur Future EUR/USD, 2008-2015, bearish engulfing
Si nous avions utilisé cette stratégie de Bearish Engulfing sur l'EUR/USD sur les 7 dernières années, nous aurions fait un gain de $ 4,916.27. Mais ce gain aurait été de paire avec une trop grosse perte cumulée (drawdown) de $ 8,752.98. Seul le taux de réussite relativement élevé (flèche bleue) permet de sauver la mise. Le back test avec la figure de chandeliers Bullish Engulfing donne un taux de réussite nettement plus bas de 48.21%. Le résultat est d'ailleurs bien moins bon ici : $ -10,570.17.
Future CAC40 (FCE), figure bullish engulfing, 2007-2015
Sur le CAC40, la stratégie bullish engulfing a eu du mal à s'en sortir et là aussi, les pertes cumulées sont élevées. Il est intéressant de comparer la courbe des capitaux (partie inférieure) et le graphique des cours sur le CAC40 (partie supérieure). Il est indiscutable que la stratégie s'en sort mieux sur un marché haussier. En utilisant un filtre pour que Bullish Engulfing ne trade que les marchés haussiers, la stratégie serait sans aucun doute gagnante.
L'auteur de la stratégie, Thorsten Helbig, recommande d'utiliser la stratégie avec d'autres figures de chandeliers comme evening star, three cows, three soldiers, outside down, etc. Nous avons testé la stratégie avec certaines de ces figures et nous avons obtenus de bons résultats.
Future CAC40 (FCE), figure 3 soldats, courbe des capitaux 2008-2015
Ci-dessus la courbe des capitaux des 3 soldats sur le future CAC40. Le résultat est très bon, mais il n'y a malheureusement que 30 transactions sur la période. Il faut donc aborder ces données avec précaution. Nous avons obtenu encore moins de signaux avec les figures outside down (16), three cows (6) et evening star (11). Ces figures de chandeliers doivent être considérées comme des suppléments à la stratégie principale bullish et bearish engulfing.
Conclusion
La stratégie Divergence Candlestick peut s'avérer intéressante pour les adeptes des figures de chandeliers, à condition que le trader fasse des tests complets avec diverses figures et sur plusieurs marchés différents. Nous attirons votre attention sur les pertes cumulées élevées sur certaines figures de chandeliers ! Notre analyse du test de bullish engulfing sur lefuture CAC40 a d'ailleurs clairement démontré qu'il est sage de n'utiliser cette figure que sur les marchés haussiers, tout comme il ne faut utiliser bearish engulfing que sur les marchés baissiers. Le trader augmentera ainsi ses chances de réussite avec cette stratégie.
Images : plateforme de trading NanoTrader Full
