Avant de lire notre analyse et la conclusion, familiarisez-vous avec cette stratégie de trading en regardant la vidéo.
Analyse de la stratégie...
La tendance est votre amie
Le point de départ des stratégies de suivi de tendance est relativement simple. Lorsqu'une tendance a été constatée sur un marché, il y aura plus de fortes chances que cette tendance se poursuive plutôt qu'elle se retourne. Les suiveurs de tendance se fient à cette probabilité. Le problème (psychique) pour de nombreux débutants dans le suivi de tendance, sont les nombreuses tentatives qu'ils doivent faire pour garder une position dans un mouvement de tendance. En d'autres termes, le taux de réussite est bas. Et c'est ici qu'intervient la stratégie TrendPlus. Les critères de sélection d'une position sont tellement stricts dans ce système, que les signaux sont très rares. En revanche, ils sont d'excellente qualité. Nous avons testé TrendPlus sur plusieurs marchés.
Future DAX (FDAX), graphique en 15 minutes
La stratégie TrendPlus travaille avec un filtre de tendance, basé sur le MACD. Si l'arrière-plan est vert, seuls les signaux d'achat seront autorisés. Si l'arrière-plan est rouge, il n'y aura que des signaux de vente. Dans cet exemple, un signal d'achat est déclenché le 9 février 2015 sur le future FDAX (flèche verte) à 10,658.50 points. 11 jours plus tard, le 20 février, le trade est fermé (flèche bleue) à 11,122.50 points. Le gain est de 464 points, soit € 11.600 par contrat FDAX.
Future DAX (FDAX), back test
Le test donne un résultat positif pour la période entre octobre 2013 et mars 2015. Le taux de réussite est étonnement élevé, à presque 78% (flèche bleue)! C'est sensationnel pour un système de suivi de tendance. Le développeur du système n'a pas prévu d'ordres stop-loss, la clôture des positions est donc entièrement laissée au système. Il y a eu 2 trades perdants durant cette période et la perte de l'un d'entre eux est beaucoup trop élevée (rouge). Sans ce trade, le résultat aurait été encore meilleur.
Future Dow Jones (CYM), trades 2013-2015
Cette tendance est confirmée par les back tests sur d'autres marchés, avec la stratégie TrendPlus. Si le trader avait limité ses pertes à 200 points sur le Dow Jones, les résultats auraient été bien meilleurs. De plus, les trades perdants sont bien trop grands par rapport aux trades gagnants. Ici, le taux de réussite élevé n'est plus d'une grande aide.
Future EUR/USD (CEC), trades 2013-2015
Conclusion
TrendPlus est un système de suivi de tendance intéressant qui, il est vrai, observe des conditions très strictes pour la sélection des trades, mais qui, par ce biais, obtient un taux de réussite très élevé. Pour limiter les pertes cumulées, il est essentiel pour le trader d'envisager un stop basé sur la volatilité de la valeur sous-jacente. La force de cette stratégie se situe clairement dans la sélection méticuleuse des signaux. Sachant que les signaux sont rares, il est recommandé d'appliquer TrendPlus sur un portefeuille de marchés différents. Ce système est donc idéal pour les traders qui ont peu de temps à consacrer à la bourse et qui recherchent une stratégie robuste pouvant être automatisée. TrendPlus est de ce fait très bien adaptée au traders débutants.
Images : plateforme de trading NanoTrader Plus
