La volatilité après une annonce de données économiques
Trading Range FX Scalper se base sur les break outs (cassures) hors d'un range de trading après 15h30. La stratégie repose sur la publication de chiffres économiques clés aux Etats Unis avant 15h30. Ces chiffres provoquent généralement une augmentation de la volatilité sur les marchés. Le range de trading est calculé en utilisant les prix les plus hauts et les plus bas entre 13h00 et 15h30. Naturellement, le trader peut modifier ces paramètres.
Travailler avec des indicateurs de tendance
Lorsque le cours casse hors du range après 15h30, le système ouvre automatiquement une position contre le prix du marché. Mais auparavant, le signal doit être confirmé par un triple filtre. Il s'agit d'une combinaison de trois indicateurs de tendance : MACD, Supertrend et Directional Movement Index. Si ces trois indicateurs sont tous positifs, l'arrière-plan du graphique se colore en vert. Dans le cas inverse, le graphique se colore en rouge. Le système ouvre alors une position de vente à découvert. Lorsque les indicateurs ne concordent pas, le système ne prend pas de position.
Du scalping rapide et efficace
La stratégie utilise un objectif, un stop suiveur et un filtre temps. L'objectif est généralement petit : la configuration de base est à 3 ticks. Il est possible de le modifier à 10 ticks. Le stop suiveur fonctionne comme un frein de secours qui suit le marché à une distance de 120 ticks. Le filtre temps fait en sorte que toutes les positions soient clôturées avant 22h. La stratégie est surtout efficace sur les paires de devises principales, dites majeures.
Future Euro FX, septembre, graphique en 15 minutes
Ci-dessus un trade sur le future Euro FX, qui est basé sur l'EUR/USD. Le range est coloré en bleu sur l'arrière-plan. La cassure se fait avec une bougie clairement baissière. La position est prise à l'ouverture de la bougie suivante (flèche). L'objectif à 3 ticks est rapidement atteint. Cela correspond à un gain de US$ 37,50 par contrat vendu.
Back tests
De juillet 2006 au 22 juillet 2016, la stratégie a réalisé un gain de US $ 6,775.45 sur le future Euro FX. Le taux de réussite est de 75,73%. La moyenne des gains est de US$ 37,15 et la moyenne des pertes s'élève à US$ 102,18. Le facteur de profit est de 01:13.
Future Euro FX, back test 2006-2016, courbe des capitaux
La courbe des capitaux grimpe allègrement lors du test sur le future Euro FX. Cependant, le trader doit attendre 2010 avant que le système fasse réellement des gains.
Sur le future AUD (le contrat future sur la paire de devises AUD/USD) la stratégie obtient un gain de US $ 779,96 sur la période allant du 03.10.2015 au 22.07.2016. Le taux de réussite atteint 68,91%. La moyenne des gains s'élève à US$ 29,53. La moyenne des pertes est de US$ 58.11. Le facteur de profit est de 1.13.
Conclusion :
Nous considérons que la stratégie trading range FX Scalper est une approche intéressante, mais elle demande à être optimisée. Des tests supplémentaires avec des objectifs à 4, 6, ou 10 ticks ont donnés des résultats divers, qui n'étaient pas forcément meilleurs que ceux avec un objectif à 3 ticks. Comme conseillé par l'auteur de la stratégie, la solution peut résider dans une utilisation d'objectifs multiples.
Vous trouverez la description complète de cette stratégie ici.
