Les stop-loss dans les marchés de range
Dans les articles précédents sur la stratégie MME10 nous avons traité de différentes situations difficiles et nous avons vu comment les gérer. Nous avons également mentionné les retournements de tendance et les marchés latéraux. Dans un marché latéral il est important de savoir où votre stop-loss doit se placer, puisque les chances de perte sont plus grandes que lors d'une tendance forte.
Figure 1: future Mini DAX, graphique en 5 minutes
Observons un exemple de cette situation sur le future Mini DAX. Comme vous pouvez le voir, de bons signaux ont été donnés, mais il y avait également quelques faux signaux. Nous souhaitons protéger la position avec un stop-loss dont l'emplacement aura été déterminé avec soin. Il est important de choisir le bon outil pour limiter sa perte. En effet, cela aura peu de sens si le trader opte pour un indicateur qui traîne derrière les faits ou qui est trop rapide.
Quelle est la meilleure option pour le stop-loss dans ce cas ?
Comme mentionné dans les articles précédents, nous recommandons au trader d'utiliser l'ATR 200 pour le calcul du stop-loss. Le principal avantage de cet outil est que l'ATR reste le même dans chaque période. Le calcul de la distance du stop-loss serait différent pour chaque période avec d'autres indicateurs et oscillateurs.
Figure 2: future Mini DAX, graphique en 5 minutes
Dans la figure 2 nous avons utilisé une MME10 sur un graphique du future Mini DAX en unités de 5 minutes. Comme vous pouvez constater, la MME10 a donné de bons signaux d'achat et de vente. Comme mentionné précédemment, la MME10 donne aussi bien des signaux d'achat que de vente dans un marché latéral. Notez qu'il y aura presque toujours de faux signaux. Il faudra parfois compter sur des pertes.
Dans cet exemple, l'ATR 200 se situe entre 25 et 27 points. Cela signifie que le stop ne doit pas dépasser plus d'1 ATR par trade. Notez que le stop-loss du premier trade à la vente (flèche rouge à gauche) empêche le trader de perdre plus d'argent. Le trade aurait été profitable si le trader avait attendu quelques heures de plus. Comme vous pouvez le voir, un stop strict n'est pas toujours la meilleure option, mais cela vous protège contre un comportement spéculatif.
Notez également que le stop des deuxième, troisième et quatrième trades a donné suffisamment de marge de manœuvre pour pouvoir faire des gains. Si le trader avait placé son stop à 5 ou 10 points, ces 3 trades se seraient terminés avec une perte. En ce qui concerne le money management, le trader doit opter pour un ratio risque-rendements de minimum 1:2. S'il risque 25 points, il doit avoir un objectif d'au moins 50 points. Dans cet exemple le système atteint tout de même son objectif dans 4 cas sur cinq.
Conclusion :
Nous avons démontré la puissance de la stratégie MME10 à l'aide deplusieurs situations parfois difficiles. Le trader sait à présent comment gérer ses trades dans une tendance et dans une phase de marché latéral. C'est pour cela qu'il est absolument nécessaire de prendre rapidement conscience de la situation et de mettre en œuvre le money management approprié. N'oubliez pas que cette stratégie donne les meilleurs résultats dans une forte tendance. Si vous détectez un range de trading, il est souvent préférable de se tourner vers d'autres stratégies ou bien d'arrêter de trader.
