Parmi les indicateurs techniques appartenant à la famille des courbes, l’indicateur Parabolique est l’un des plus esthétiques, par la beauté de son tracé, mais aussi l’un des plus pratiques, puisqu’il peut combiner trois fonctions, celles de signal, filtre de tendance et stop suiveur. Quel que soit son expérience en trading, on ne peut qu’être séduit par son efficacité et ce, quelle que soit la manière de l’utiliser. Dans cet article, nous nous intéressons à une stratégie de Day Trading sur le Dow Jones pour laquelle l’indicateur Parabolique sert de signal et de stop suiveur.
1. L’INDICATEUR PARABOLIQUE
Cet indicateur se présente comme un système à deux courbes : une rouge et une verte. Dans l’exemple suivant, la courbe rouge du Parabolique est située au-dessus du prix, et ce dernier est orienté à la baisse. A un moment, le prix rebondit vers le haut. Lorsque le prix clôture au-dessus de la courbe rouge, on considère que le mouvement baissier est terminé et qu’un mouvement haussier commence. Durant un mouvement haussier, la courbe verte se situe sous le prix. Le terme parabolique vient de la ressemblance de la forme de la courbe de prix avec une parabole, et ce notamment lorsqu’il y a de la tendance.
2. DANS QUELLE DIRECTION TRADER LE DOW JONES ?
Les signaux créés par l’indicateur Parabolique sont efficaces pour capturer les rebonds. En général, ce type de signal est d’autant plus efficace qu’il est associé à un filtre de tendance. Dans le cas du Dow Jones, on peut se simplifier la vie dans la mesure où ce marché est clairement en tendance haussière depuis plusieurs mois. Il nous suffit d’accepter uniquement les signaux longs. Pour s’en rendre compte, on affiche un graphique hebdomadaire du future Mini Dow chargé avec l’indicateur SNIPER. Cet indicateur dessine les lignes de support/résistance majeures. On constate ainsi que le rebond haussier entamé à la fin mars 2020 a repris sa course fin octobre 2020 après l’élection présidentielle américaine. Depuis, le Mini Dow est en tendance haussière après avoir cassé ses plus hauts de février 2020.
3. LA COMPOSITION DE LA STRATÉGIE PARABOLIQUE
La stratégie est réalisée dans un graphique à chandeliers de 5 minutes. Elle est composée de l’indicateur Parabolique avec son réglage par défaut. Le trading est limité à l’intervalle de temps entre 15h et 18h grâce à deux filtres Block. Un stop Parabolique, que l’on éloigne de 5 ticks, assure la protection des positions. Seuls les signaux longs, c'est-à-dire haussiers, sont acceptés. Cette stratégie permet de partir à la chasse aux opportunités comme dans l’exemple ci-dessous. La période où le trading est permis est reconnaissable par le fond d’écran blanc. Les périodes où le trading est interdit sont identifiables par un fond d’écran mauve. Dans la période autorisée, il y a un seul signal haussier qui produit un trade gagnant. Le stop en rouge est calé sur le plus bas précédent. Il suit ensuite la courbe Parabolique jusqu’à ce que le marché se retourne et que la position soit fermée.
4. UNE COURBE DE RÉSULTATS INTÉRESSANTE
Depuis l’automne dernier, cette stratégie a produit des résultats plutôt positifs comme on le voit ci-dessous en regardant la courbe des résultats à gauche et les statistiques de performance à droite. Durant presque 7 mois, cette stratégie, qui est limitée à 3h de trading par jour, a produit 223 trades, dont 42,6% de gagnants. Le ratio des gains moyens/pertes moyennes est très favorable à 1,77. Le profit factor est de bonne qualité à 1,32. Ce paramètre de performance correspond au ratio des gains bruts/pertes brutes. Plus il s’éloigne de 1, meilleure est la qualité de la performance de la stratégie.
5. CONCLUSIONS
L’indicateur Parabolique est un excellent signal pour capturer des rebonds. Une manière de l’utiliser est de le filtrer par une tendance. Dans le cas de cet article, nous avons eu la chance d’être en présence d’un indice Dow Jones en pleine croissance, ce qui nous a amené à ne retenir que les signaux longs. Avec d’autres instruments, il faudrait évaluer les conditions de marché pour définir dans quelle direction trader, pourquoi pas au moyen de l’indicateur SNIPER ? On pourrait même imaginer utiliser l’indicateur Parabolique en tant que filtre de tendance. Dans notre exemple, nous avons vu que l’on pouvait utiliser efficacement le stop Parabolique qui offre l’avantage de limiter le risque et de suivre le marché lorsque ce dernier va dans la direction choisie par le trader. En bref, l’indicateur Parabolique est un outil multifonctions qui mérite à être connu et que tous les traders peuvent apprendre à maîtriser relativement facilement. Il permet de développer de nombreuses stratégies de Day Trading à l’image de celle présentée précédemment.
