Bien que sa volatilité soit moitié moindre que celle du Dax (1) , l’Euro offre néanmoins de belles opportunités de day trades. Pour cela, il faut choisir l’instrument financier adéquat et une stratégie de day trading efficace.
1. Quel instrument choisir pour trader l’EUR ?
Notre choix se porte sur l’EURO FX future qui est l’un des contrats Futures les plus populaires du Chicago Mercantile Exchange (CME) et ce pour au moins trois raisons :
- Transparence. Tous les ordres sur l’EURO FX Future sont envoyés par voie électronique dans un carnet d’ordres unique géré par le CME. Dans l’exemple ci-dessous, on peut voir que notre ordre de vente limité à 1.18835 dans le graphique est visible simultanément dans le carnet d’ordres (carré orange). Les traders peuvent ainsi voir en temps réel leurs ordres se faire exécuter dans le carnet d’ordres !
- Rapidité d’exécution. Même lorsque l’on se trouve en Europe à environ 6 500 km de Chicago, nos ordres envoyés vers l’EURO FX Future sont exécutés à une vitesse fulgurante de l’ordre d’une dizaine de millisecondes ! Il faut toutefois disposer du flux tick-par-tick (2) du CME pour bénéficier de ces conditions remarquables d’exécution.
- Ecart de prix minime. L’EURO FX Future cote en demi-PIP (3), c’est-à-dire avec un écart minimal de prix égal à USD 0,00005. Un écart de prix aussi petit est dû à la grande liquidité présente dans le carnet d’ordres, preuve du succès de ce contrat auprès des investisseurs mondiaux.
2. Quelle stratégie choisir ?
Notre choix se porte sur une stratégie construite sur la base d’un signal Parabolique et d’un stop suiveur Parabolique dont on peut voir un exemple ci-dessous.
Faisons connaissance avec ces deux éléments :
- Le signal Parabolique résulte de deux courbes dont l’aspect ressemble à une parabole :
- Une courbe verte qui évolue sous le marché lorsque ce dernier est en hausse et une courbe rouge qui évolue au-dessus du marché lorsque ce dernier est en baisse.
- Un signal haussier se déclenche lorsque le marché, qui est baissier, clôture au-dessus de la courbe rouge.
- Un signal baissier se déclenche lorsqu’un marché, qui est haussier, clôture en-dessous de la courbe verte. Dans l’exemple ci-dessus, il y a deux signaux baissiers (triangles rouges pleins).
- Le stop Parabolique est un stop suiveur dont la trajectoire est parallèle à celle des courbes du signal Parabolique. L’avantage de ce stop est qu’il permet de capturer d’éventuels grands mouvements comme dans cet exemple.
La mise en place d’une telle stratégie nécessite que l’on étudie le contexte actuel du marché et que l’on décide de la direction dans laquelle on souhaite trader. Cette décision peut être facilitée en analysant le marché dans un graphique journalier à l’aide de SNIPER (4). Au moment de notre analyse, l’EUR était en tendance baissière d’où les signaux baissiers. Il y a d’autres choix à faire comme celui de l’agrégation et de la période de trading. Ces choix peuvent être réalisés en s’aidant des fonctions de back-test de la plateforme NanoTrader comme l’analyse sensitive.
3. Conclusions
L’EURO FX Future est un contrat du CME très populaire parmi les investisseurs particuliers pour sa grande liquidité, ses écarts de prix serrés et la rapidité d’exécution des ordres. Combiné avec le signal Parabolique et le stop Parabolique, il forme une stratégie de day trading intéressante. Comme avec toutes les stratégies, les réglages sont importants. Heureusement, les fonctions de back-test de la plateforme NanoTrader et l’outil SNIPER peuvent nous aider à trouver de bons réglages. Bonne chance !
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La volatilité journalière moyenne sur les 30 derniers jours de l’EURO FX Future est de 0.40% contre 0.86% pour le Dax Future.
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La plateforme NanoTrader offre le flux tick-par-tick distribué par la société CQG.
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Le PIP ou ‘Percentage in Point’ est une unité de mesure spécifique aux devises. Un PIP est égal à un centième de pourcent, soit USD 0,0001 pour l’EUR.
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L’outil SNIPER de détection des supports et résistances majeurs est disponible dans le Store de la plateforme NanoTrader.
