Commencer par une idée
Même au début du développement d'un système de trading, ce n'est pas l'ordinateur, mais le trader qui est l'initiateur. Derrière chaque système se trouve une idée. Souvent cette idée se base sur une observation que le trader a faite sur le marché. Cela peut également être le résultat de dizaines, voire de centaines de tests en combinant des indicateurs. Un indicateur innovant peut également être à l'origine d'une toute nouvelle stratégie.
Le système n'interprète pas
Un ordinateur n'interprète pas et doit donc recevoir des instructions exactes pour pouvoir trader. Une des premières décisions que le trader doit prendre est la périodicité dans laquelle le système doit trader. S'agit-il d'un graphique en heures ou en 5 minutes ? Le trader travaille-t-il avec des moyennes mobiles ou avec des indicateurs donnant des signaux ? Quand le système doit-il acheter et vendre ? Utilise-t-il des ordres stop, un trailing stop ou simplement un ordre limit pour la prise des gains ? Et finalement : de quelle taille sont les positions ?
WH Selfinvest, Nanotrader
Afin de voir comment cela fonctionne, nous allons développer un système de trading simple avec la plateforme Nanotrader du broker WHSelfinvest. Nous choisissons le marché de l'indice britannique UK100.
UK100, graphique en 10 minutes
Nous optons donc pour un graphique sur l'indice UK100 avec une périodicité de 10 minutes. Ensuite, nous allons charger plus de données historiques afin de pouvoir effectuer un backtest pertinent. En utilisant l'icône "Chargement des Données Prix à partir de..." (cadre jaune), nous chargeons les données sur 2000 jours. Nous choisissons une agrégation en 10 minutes, puisque nous travaillons sur un graphique de cette même périodicité.
Chargement de données historiques
Nous avons donc maintenant un graphique en bougies de 10 minutes, dans lequel le système doit trouver des signaux d'achat et de vente. Nous choisissons l'indicateur slow-stochastic, que nous devons à présent déployer dans le système, avec la fonction "Ajouter un Indicateur". Cet outil contient tous les indicateurs disponibles.
Ajout du Slow Stochastic
Nous ouvrons la "Barre de personnalisation" et cliquons sur l'icône en haut à gauche (cadre jaune). La fenêtre "Ajouter un indicateur" s'ouvre. Nous sélectionnons le Slow Stochastic dans la liste des indicateurs standards et nous l'ajoutons au système d'un clic sur le bouton "Sentimentor". Nanotrader permet d'ajouter les indicateurs en tant que filtre ou comme sentimentor. Si le trader choisit d'insérer un indicateur en tant que sentimentor, celui-ci servira à donner des signaux d'achat et de vente. S'il l'insère comme filtre, alors l'indicateur filtrera les signaux.
Ajout du Meta Sentimentor
Pour notre système sur le UK100, nous avons opté pour le slow stochastic en tant que sentimentor. Nous devons à présent insérer le Meta Sentimentor en tant qu'instrument principal. Celui-ci est indispensable pour le fonctionnement de l'automatisation et le backtesting.
Sentimentor, Nanotrader
Le Meta Sentimentor transforme les signaux de notre indicateur Slow Stochastic en ordres. Voici le résultat provisoire :
Nous avons effectué un backtest pour la période du 27.06.2013 au 1.09.2014, ce qui fait environ 14 mois. Le résultat est a priori positif. Le système a fait un gain de 642 points sur le UK100, mais la courbe des capitaux propres montre qu'il était précédé d'une phase de pertes considérables de 916 points. C'est bien évidemment inacceptable. C'est pour cela que nous allons à présent utiliser l'"Outil d'optimisation" qui va optimiser notre indicateur afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles.
Optimisation
L'outil d'optimisation trouve 3 améliorations considérables. Nous choisissons la proposition avec le meilleur résultat, à savoir 2311 points. La courbe des capitaux propres (equity-curve) a maintenant un progrès plus régulier ! Le facteur profit est maintenant de 1.43 et la perte maximale historique de 399 points est acceptable.
Evaluation après optimisation
Conclusion
Il n'est pas nécessaire que le système de trading soit compliqué. Les logiciels modernes comme la plate-forme Nanotrader contiennent toutes les composantes pour une stratégie rentable. Un trader peut très bien développer un système de trading automatique sans connaissances particulières en programmation.
