Dans cette série d'articles, nous aimerions examiner s'il est possible pour un trader d'augmenter sa rentabilité en ne prenant que des transactions avec une forte probabilité de succès. L'expérience nous apprend que la plupart des traders négocient "trop". L'idée sous-jacente est généralement qu'ils pensent obtenir de meilleurs résultats en exécutant plus d'opérations. Mais si vous avez la moindre expérience en trading, vous savez que la plupart du temps, c'est le contraire qui est vrai. Souvent, les traders qui sont les plus pointilleux au sujet de leurs entrées sont ceux qui ont le plus de succès. De plus, ils ont généralement une bonne idée du ratio risque/rendement. Il faut donc se poser la question : ce trade en vaut-il la peine ou faut-il y renoncer parce que le rapport entre rendement et risque n'est pas bon ? Bien qu'après tout, l'objectif de profit ne peut être qu'une estimation, les traders négocient souvent avec des configurations qui, à y regarder de plus près, ne sont pas optimales.
C'est pourquoi, dans cette série, nous voulons utiliser quelques principes simples pour traquer les transactions auxquelles s'applique le critère "haute probabilité". Pour ce faire, nous voulons d'abord nous limiter à un seul marché : le future Mini DAX. Pour ce contrat à terme, nous avons besoin d'une marge intrajournalière de 1450 euros. Dans ces conditions, cette méthode peut être utilisée à partir d'un capital de 5000 euros. Puisque nous ne prenons en compte que la marge intrajournalière, nous n'effectuerons que des transactions de jour. Aucune position n'est gardée d'une séance à l'autre (overnight).
Bien que nous fassions du day trading, nous avons besoin d'avoir une vue d'ensemble du marché sur lequel nous voulons négocier. Cela signifie que nous allons d'abord l'examiner sur une période plus longue.
Figure 1: future Mini DAX, graphique en 4 heures, du 8 au 23 avril 2019
Un simple coup d'oeil sur le graphique en données de 4 heures montre que le DAX était clairement dans une tendance à la hausse durant cette période. Les deux moyennes mobiles exponentielles (MME) de 10 et 20 indiquent une nette tendance à la hausse. De plus, le marché touche toujours les deux lignes, mais à aucun moment (sauf le 10 avril) il ne forme des cours de clôture inférieurs à la MME 20, et en voyant un tel graphique en tant que trader, vous savez que la stratégie à utiliser pour négocier ce marché correctement, doit être une stratégie de suivi de tendance. En d'autres termes, cela signifie qu'il ne faut négocier qu'à l'achat sur ce marché. La figure 1 montre clairement que les plus grandes opportunités sont à long terme, parce que le marché forme constamment des sommets plus élevés et des creux plus élevés.
Deuxièmement, la tâche du trader est de ne prendre des positions à l'achat que lorsque les chances de voir le prix chuter sont faibles. Dans une tendance à la hausse comme celle-ci, cela signifie qu'il faut attendre patiemment les creux où il est plus probable que le marché reparte à la hausse. Ces creux pourraient par exemple représenter des points de contact avec les deux MME, mieux encore, avec la MME lente en 20 périodes (ligne rouge sur le graphique). Dans la figure 1, il y a deux points de contact clairs, qui représentent donc de bonnes occasions de négocier le marché à l'achat.
