Le Nasdaq est l’indice des entreprises de technologies américaines. Il a connu une croissance impressionnante depuis 2009. Pour négocier le Nasdaq, le Chicago Mercantile Exchange (CME) met à la disposition des investisseurs particuliers le Mini Nasdaq Future. Cet article propose une application de la stratégie Black Candles au Mini Nasdaq Future.
1. Éléments de la stratégie
La stratégie Black Candles est composée des trois éléments suivants :
- Le signal Black Candles est excellent pour détecter les rebonds. Ses deux paramètres principaux sont le facteur d’agrégation et la période de temps.
- Le stop Black Candles protège les positions contre le risque de perte et peut même sécuriser les gains existants en ses transformant en stop suiveur.
- L’objectif Black Candles permet de clôturer une position gagnante. Initialement, il est fixe, puis, si le marché progresse dans la bonne direction, il peut se mettre à suivre le marché, produisant un profit plus grand que prévu.
2. Phase de réglage
Une stratégie est un système qui a besoin d’être adapté aux conditions de marché du moment. On commence par charger au moins 30 jours de données historiques en 5mn du Mini Nasdaq Future.
Puis, nous essayons de répondre aux questions suivantes :
- Direction des trades ? Cela requiert une analyse du contexte actuel. On peut s’aider de l’outil Sniper qui affiche les supports/résistances majeurs et facilite la détection des tendances. Au moment de cet article, le Nasdaq est en tendance haussière donc nous nous limitons aux signaux haussiers.
- Facteur d’agrégation ? Une analyse sensitive permet de déterminer la valeur optimale de ce paramètre essentiel.
- Période ? On teste différentes périodes, puis on sélectionne la période la plus profitable.
3. Exécution de la stratégie
Lorsque l’on trouve un bon réglage, on peut espérer que ce réglage continue à générer de bons résultats. Le signal Black Candles permet de générer des alertes lorsque des signaux apparaissent. Suite à une alerte, on peut décider d’ouvrir une position.
Alternativement, on peut automatiser l’entrée en position et la gestion des stops/objectifs. On est comme un chasseur qui a posé un piège et qui reviendra plus tard pour constater le résultat ! Pratiquement, on économise notre temps et on réduit notre stress.
Ci-dessous, on voit le signal d’achat (triangle vert) et les déplacements du stop et de l’objectif. Notez l’éloignement de l’objectif qui a permis de presque doubler le profit.
4. Conclusions
La stratégie Black Candles s’accorde bien au Mini Nasdaq Future. Le Mini Nasdaq Future est un contrat Future populaire chez les investisseurs particuliers. Avec la stratégie Black Candles, les investisseurs ont à leur disposition une approche de trading rationnelle. Grâce aux outils de la plateforme NanoTrader, les investisseurs peuvent rechercher des réglages adaptés aux conditions actuelles du marché. Le mode automatique, combiné à une paire stop/objectif dynamique, permet de limiter le risque et de capturer fréquemment de grands mouvements.
