Maintenant que la volatilité est de retour, l’opportunité est là pour appliquer l’un des principes fondamentaux en trading, celui de trader dans la direction de la tendance. Nous allons voir comment appliquer ce principe au Dow Jones et apprécier son efficacité grâce à l’analyse de quelques transactions.
Pour commencer, nous allons choisir deux outils indispensables à ce type de stratégie : un signal et un indicateur de tendance. Pour le signal, nous optons pour le signal Black Candle qui est un dérivé du très populaire graphique Heikin Ashi. Pour détecter la tendance, nous ferons confiance au Parabolic SAR.
Détecter la tendance
Dans un graphique en UT jour sur le future Mini Dow, nous entrons deux Parabolic SAR, le premier et tant qu’indicateur et le second en tant que filtre. Le résultat est une étude que nous appelons MiniDow_1 illustrée ci-dessous.
Mise en place du signal
Dans un graphique en UT 1 minute sur le future Mini Dow, nous entrons les composants suivants : (1) Les données de l’étude MiniDow_1 qui donne les périodes de tendance haussière et baissière. Ceci est un élément structurant de notre stratégie. Seuls les signaux orientés dans la direction de la tendance principale seront exécutés.
Nous entrons ensuite (2) le signal Black Candles, (3) le stop suiveur STP Black Candles, (4) l’objectif suiveur TGT Black Candles et (5) un filtre "Flat" pour clôturer nos positions éventuelles à 22h10. Nous ne voulons pas garder de positions durant la nuit car nous pratiquons le Day Trading.
Il ne reste plus qu’à décider de la plage horaire. Nous avons sélectionné 15h15 - 18h00.
Résultat de la stratégie
Comme souvent en trading, on perd et on gagne. Dans notre cas, au moment ou j’écris cet article, la stratégie a une position ouverte gagnante de USD 1570 qui couvre la perte de USD 205 concédée un peu plus tôt. L’écran de la plateforme NanoTrader apparaît ainsi.
On y reconnaît les éléments suivants :
- Les bougies noires caractéristiques de la stratégie Black Candle. Elles sont noires car notre attention devrait réellement se porter sur les bandes de couleurs rouges et vertes.
- Ces bandes représentent le corps des bougies Heikin Ashi d’agrégation 3x.
- Le signal est défini par 2x3=6 bougies de tendance baissière, marquées par un fond d’écran rouge, suivies par 1x3=3 bougies de tendance haussière, marquées avec un fond d’écran vert.
- On voit un premier trade perdant ouvert au niveau du trait vert +1 rapidement clôturé au niveau du trait rouge -1. Heureusement, le stop est placé de façon réfléchie sur le plus bas précédent ce qui nous a permis de perdre peu.
- On voit ensuite un deuxième trade ouvert au niveau du deuxième trait vert +1.
- Cette position est protégée par un stop suiveur qui est positionné sur le plus bas précédent. Le risque est défini par l’écart entre le prix d’entrée et le stop initial. Dès que le prix a clôturé à plus d’une fois le risque, le stop est remonté au niveau du prix d’entrée. On ne peut plus perdre sur cette position.
- Ensuite le prix a connu un rallie haussier avec un stop qui a suivi en deux fois, réduisant le risque à USD 815. Parallèlement, l’objectif s’est élégamment éloigné pour ne pas entraver la montée du prix. Ces propriétés de suivi réfléchi de notre stop et de notre objectif permettent dans de nombreuses situations d’augmenter le profit par transaction.
- A ce stade, on gagne USD 1570 avec une perte de USD 205. Si on ne fait plus de trades supplémentaires, on est sûr que l’on terminera la journée avec un profit d’au moins USD 610 (815 - 205). Par contre, on ne peut pas connaître le profit maximum car selon les circonstances, la position pourrait gagner plus sans être clôturée, l’un de grands avantages de cette stratégie !
En conclusion, voici une stratégie idéale pour trader en day trading dans l’environnement volatile que nous connaissons maintenant.
La stratégie Black Candle en vidéo :
