Cette stratégie de scalping a été spécialement conçue pour les futures FDAX et Mini Dow. La stratégie utilise à cette fin des barres de range. Celles-ci ne sont tracées sur le graphique que lorsque le prix évolue autour d’un nombre prédéfini de points. L’avantage de ceci est que le trader peut également reconnaître de plus petites fluctuations sur le graphique. Ceci est utile par exemple sur des marchés à faible volatilité.
Figure 1 : FDAX, graphique en unités de 5 minutes
La stratégie n’agit que dans le sens de la tendance. A cet effet, l’indicateur Supertrend est utilisé pour déterminer la tendance. Dans cet exemple (figure 1), sur le future DAX nous voyons que le système a pris une position acheteur le 8 juin 2019 à 12.251,50 (flèche à gauche). Le trade est clôturé à 17h24 au prix de 12.321,50. Ceci rapporte un gain de € 1750.
Figure 2 : Backtest FDAX, mars à juin 2019
Nous avons testé la stratégie sur une période de trois mois. Dans ce backtest sur le FDAX 193 trades sont exécutés au total. De ce nombre, 65 étaient des opérations gagnantes et 128 étaient des opérations perdantes. Cela correspond à un taux de réussite de 33,68 %. La moyenne des transactions gagnantes de 931,54 euros était nettement supérieure à la moyenne des pertes de 510,94 euros. Sur la base d'une faible probabilité de succès de 33,68%, le système a quand même réalisé une perte de 4 850 €. Comme vous pouvez le constater, le drawdown maximum de 20.562,50 € (flèche en bas) est excessivement élevé.
Figure 3 : historique des transactions mars - juin 2019
C'est ce que montre l'historique des transactions (figure 3). Vous pouvez clairement voir les gros profits que le système génère régulièrement, mais qui sont malheureusement annulés par les nombreuses transactions perdantes.
Figure 4 : Courbe des performances - Backtest mars - juin 2019
C'est ce qui ressort de la courbe des performances qui est initialement restée dans la zone de profit, mais qui, à un moment donné, a enregistré de nouvelles pertes. Nous sommes conscients du fait que le graphique de 5 minutes ne nous permet de tester qu’une courte période. Cependant, ce premier test sur le FDAX montre une tendance qui est confirmée par un second test sur le future Mini Dow. Ici, le système a effectué 263 transactions, dont seulement 86 ont pu être clôturées avec profit. Cela correspond à un taux de réussite de 32,70 %. Il est vrai que même sur le future Mini Dow, le bénéfice moyen de 321,92 $ est nettement plus élevé que la perte moyenne de 159,46 $. Avec un faible taux de réussite, le système a tout de même enregistré une perte de 540 $.
Conclusion
Nous sommes conscients du fait qu'un test qui ne se déroule que sur une courte période de 3 mois ne nous permet pas de porter un jugement définitif sur une stratégie. Cependant, les premiers backtests ont montré que le système présentait des faiblesses. Un drawdown de plus de 20.000 € sur le FDAX n'est bien sûr pas acceptable. De plus, lors du test sur le future Mini Dow Jones, nous avons obtenu des résultats similaires à ceux obtenus sur le future Mini DAX.
La stratégie DD Range Bar Scalping nous semble intéressante à première vue. Les auteurs de cette stratégie pourraient avoir besoin d'intégrer un filtre supplémentaire pour filtrer les nombreuses pertes que le système produit encore et encore.
