La configuration 123
La configuration 123 est une stratégie de trading complète qui peut être utilisée pour optimiser la prise de position. Il s'agit d'un stratégie qui se base sur le mouvement des cours uniquement. Elle consiste en 3 points : les points 1, 2 et 3. Ceux-ci sont associés à une moyenne mobile en 10 périodes pour obtenir une confirmation de la direction de la tendance.
Figure 1: E-mini, graphique journalier
Le motif 123 est illustré à l'aide d'une tendance haussière sur un graphique journalier du contrat future S&P 500. Le point n°1 de la stratégie est le point le plus bas des 3 qui, dans une tendance haussière, constitue le niveau de support. Le 27 mars 2017, le point n°1 se forme, et un creux à 2321 sert de niveau de support dans une tendance haussière, après une correction à partir d'un plus haut à 2399 le 1er mars. Le cours reprend son ascension pour atteindre 2374, le 5 avril 2017. Ce point culminant est le deuxième point de la stratégie, un pic plus haut que le dernier creux du point n°1. Il s'agit aussi d'un pic provisoire, puisque le cours repart à la baisse les jours suivants. Le point n°1 est donc un creux provisoire dans une tendance haussière et le point n°2 est un pic provisoire dans une tendance haussière.
Le point n°3 donne le signal pour entrer en position. Entre le creux du point n°1 et le pic du point n°2 il se passe un jour, durant lequel apparaissent un nouveau pic et un nouveau creux. Cela fonctionne de la même façon que les niveaux de retracement de Fibonacci, et la logique est la même, à savoir que, dans une tendance haussière (à condition que cette tendance soit validée) l'instrument financier sous-jacent doit atteindre un nouveau plus haut et un creux plus haut. Le 17 avril 2017, le point n°3 se forme. Le point d'entrée n'est que quelques points au-dessus de la cassure du point 2. Dans le cas présent, l'entrée est un achat à 2380. L'ordre stop-loss est placé à 2315, quelques points en dessous du bas de point 3 qui est à 2320.
Avec un ratio rendement-risque de 1:2, le trader peut placer son objectif 130 points au-dessus de son point d'entrée à 2380, c'est à dire à 2510. Cet objectif n'a, à ce jour, pas encore été atteint. Un ratio rendement-risque de 1:1, avec un risque de 65 points, en partant d'une entrée à 2380 et un objectif à 65 points, aurait été gagnant, puisque cet objectif plus bas à 2445 a été atteint le 9 juin 2017.
La Moyenne Mobile Exponentielle indique la tendance
Cette configuration de trading utilise également une moyenne mobile exponentielle (MME) en 10 périodes, qui permet de confirmer la direction de la tendance. Dans notre exemple la tendance est haussière. La seule condition pour cette moyenne mobile est qu'elle doit être haussière pour confirmer la tendance à la hausse. Cette condition est remplie lorsque la moyenne mobile en 10 jours est haussière sur une période plus longue.
Une stratégie conservatrice
Cette configuration graphique 123 est facile à utiliser. Dans l'exemple que nous avons utilisé, l'objectif avec un ratio rendement-risque de 1:2 n'a pas encore été atteint. Cependant, le trade est toujours gagnant à l'heure actuelle. Grâce à la confirmation supplémentaire de la tendance par la moyenne mobile, cette stratégie peut être qualifiée de conservatrice. L'idée de cette stratégie est de suivre la tendance principale, d'avoir de la patience et d'anticiper le point d'entrée à temps.
