Dans cet article nous allons voir comment utiliser un canal de tendance (Channel) et l'indicateur RSI pour le swing trading. Nous utilisons un canal de tendance conjointement à l'indicateur RSI pour déterminer le niveau d'entrée en position. Nous utilisons cette combinaison également pour la sortie de position. Avec cette stratégie, le trader doit tout d'abord détecter un canal bien défini. Ensuite, il doit chercher des points d'entrée sur la bande inférieure du canal. Notez que ces points d'entrée doivent être confirmés par une situation de survente sur le RSI (RSI inférieur à 30). Pourquoi ? Parce que la bande inférieure du canal représente le support de cours et qu'un RSI en situation de survente confirme ce niveau.
Figure 1: E-Mini, graphique en 15 minutes
Configuration à l'achat : nous avons détecter un canal bien défini sur le graphique du future E-mini en 15 minutes. Nous avons établi le RSI à 14 périodes et nous avons fixé les valeurs de sur-achat et de survente à 30 et 70. Le premier signal se déclenche lorsque le cours touche la bande inférieure du canal et que, simultanément, le RSI entre en zone de survente (flèche verte en bas à gauche). A ce stade, le trader peut envisager une position à l'achat. Plus loin dans le graphique nous voyons deux configurations similaires (flèches vertes à droite du graphique).
Configuration à la vente : cette configuration simple peut également fournir des points d'entrée à la vente. Dans ce cas, le trader attend que le cours atteigne la bande supérieure du canal et que le RSI entre dans la zone de sur-achat. Il aura ainsi confirmation du niveau de résistance et pourra envisager de prendre une position à la vente. Naturellement, il faut plutôt rechercher des configurations à la vente lorsque la tendance est baissière.
Objectif : comme précédemment mentionnée, cette stratégie vous permet également de déterminer un point de sortie exact pour le trade. Il existe deux variantes pour la sortie de position.
1. La bande médiane du canal - il s'agit de la ligne du milieu que vous pouvez tracer entre les principaux plus hauts et plus bas (voir illustration ci-dessous). Dans une configuration à l'achat cette ligne peut être utilisée pour l'objectif. Il faut également s'assurer que le RSI se trouve dans la zone de sur-achat lorsque le cours atteint une ligne. Observez le premier trade à l'achat et remarquez que nous avons un signal de sortie sur cette ligne et que le RSI se trouve bien dans la zone de sur-achat. Cela signifie que ce mouvement (ou vague) de cours est en perte de vitesse et que c'est le bon moment pour réaliser ses gains (flèche rouge à gauche).
2. Bande supérieure du canal - l'utilisation de la bande supérieure du canal est une autre technique pour la sortie d'un trade à l'achat. Si vous êtes assez patient pour attendre d'atteindre votre objectif de gain, la bande supérieure est la meilleure solution de sortie (deuxième flèche rouge à gauche). Ici le ratio risque-rendement attractif est préservé.
Figure 2: future E-Mini, graphique en 15 minutes
Stop loss - il est important de noter qu'une fausse cassure peut se produire à tout moment. Le trader doit donc réfléchir longuement pour déterminer où placer son stop. La règle de money management des 2% peut être appliquée. Cela signifie qu'il ne faut pas miser plus de 2% du capital disponible sur un trade. Dans ce cas, si 2% du capital correspondent à $200, ce qui signifie que vous pouvez risquer 4 points sur le future E-mini futures (1 point = $50). Ainsi, pour une entrée à l'achat à 2660 (premier trade, figure 1), le stop se place à 2656.
