Pour les traders actifs
Si vous souhaitez beaucoup trader choisissez plutôt le scalping ou une stratégie de day trading active. Ces dernières sont souvent appliquées à des unités de temps courtes comme un graphique en 1 minute. La stratégie 1-Minute Breaks que nous vous proposons ici est une de ces stratégies qui permettent de profiter de toutes les phases de marché.
L'ATR calcule la volatilité
L'auteur a pourvu le système d'un filtre qui calcule la volatilité du marché sous-jacent. Si la volatilité est faible, les signaux du système seront en général également de mauvaise qualité. Cela aura évidemment des conséquences pour la rentabilité. C'est pour cette raison que ces signaux sont filtrés. La stratégie utilise l'indicateur ATR (Average True Range) à cet effet. Si la volatilité est trop faible le fonds du graphique se colore en violet.
Des signaux d'achat et de vente clairement identifiés
Les systèmes de scalping doivent générer des signaux aussi simples que possible car le trader dispose généralement de peu de temps pour prendre une décision. La stratégie utilise l'indicateur Supertrend, calculé sur 10 minutes. En même temps, le système permet d'afficher le Supertrend agrégé sur le graphique principal en 1 minute. Si la tendance est haussière, l'arrière-plan du graphique se colore automatiquement en vert et le système n'autorise que des signaux d'achat. Dans le cas inverse, l'arrière-plan se colore en rouge. Seuls les signaux de vente sont alors autorisés.
Figure 1: FDAX, graphique en unités de 1 minute
Dans la figure 1, nous voyons les négociations sur le contrat FDAX du 27 avril 2017. Sur la gauche du graphique, le système est orienté à la baisse (flèche rouge) et déclenche vers 09h44 un signal de vente (barre verticale grise). A 10h22 le système modifie son orientation à la hausse (flèche verte en bas du graphique). Après un certain temps, le système déclenche un signal d'achat à 11h20 (barre verticale grise). Les deux signaux dans cet exemple sont gagnants.
Trois types de signaux
La stratégie 1-Minute Breaks produit trois types de signaux. Le premier est le signal initial. Il se produit généralement lorsque le marché casse hors des bandes colorées Three Line Break. Le deuxième signal est un signal de continuation qui se produit généralement lorsque le marché casse hors des bandes dans le sens de la tendance. Le troisième est le signal de la bande Supertrend qui apparaîtquand le marché clôture à l'intérieur des bandes du Supertrend.
Analyse :
Nous avons observé la stratégie sur plusieurs marchés. Nous ne pouvons pas nier que nous avons eu un peu de mal à saisir la philosophie derrière cette approche. En premier lieu l'auteur souhaite mettre un outil de scalping à la disposition du trader. Le Supertrend nous semble tout à fait approprié pour cela.
La difficulté se situe surtout dans l'interprétation des trois différents signaux. Cette complexité est en conflit avec l'axiome fondamental du scalping, qui est de faire simple.
Une analyse plus profonde des graphiques a également démontré que de nombreux signaux arrivent malheureusement trop tard. Le danger pour le trader est de se faire piéger par de faux signaux. Certains jours, le système n'a déclenché aucun signal. Cela nous a paru plutôt étrange sur un marché aussi volatile que le contrat FDAX.
