Les stratégies de day trading impliquent un risque accru, car le marché oscille constamment et de nombreux traders voient leurs trades clôturés par leurs ordres stops-loss. C'est pour cette raison que le day trading est considéré comme un type de trading de niveau avancé. La maitrise du day trading exige beaucoup de temps, d'entrainement et un apprentissage constant. Dans cet article nous allons présenter une méthode de day trading simple que nous allons illustrer à l'aide d'un exemple sur le graphique du future mini Nasdaq.
Figure 1: future Mini Nasdaq, graphique en 10 minutes
Dans la figure 1 nous voyons un extrait du future mini Nasdaq comprenant des barres de volume et la combinaison d'une Moyenne Mobile en 100 périodes et une Moyenne Mobile en 200 périodes. L'identification de la configuration du cours est la première étape. Il faut donc tout d'abord déterminer si le marché est dans un range, une tendance ou un mouvement à contre-tendance. Gardez toujours à l'esprit que 60% du temps le marché se déplace de manière latérale, et que des mouvements de tendance ne sont constatés que dans 40% des cas (combinés à des mouvements contre la tendance, ainsi que des mouvements de recul). Nous supposons dans un premier temps que le marché est dans une phase de range et nous mettons la zone en évidence comme suit :
Figure 2: future Mini Nasdaq, graphique en 10 minutes
Dans la figure 2 nous avons mis la phase latéral en évidence en l'encadrant d'un rectangle. Supposons que la flèche rouge marque notre cours actuel. Le future Nasdaq oscille tout d'abord à l'intérieur du rectangle. Nous devons à présent trouver une configuration à fort potentiel. Le cours se trouve à proximité de la MM200 (courbe rouge) vers 15h 40 (c'est à dire un peu avant l'ouverture des marchés américains). Il est également soutenu par le creux précédent avoisinant 7155.
C'est pourquoi le support à 7155 coïncide avec le plus bas. Observez à présent le volume qui est très faible lorsque le cours est baissier. Cela indique que le cours baissier n'a pas la force nécessaire pour casser hors du rectangle. Ainsi, le trader peut envisager une position à l'achat.
Figure 3: future Mini Nasdaq, graphique en 10 minutes
La figure 3 montre comment le trade est exécuté et quelle logique est utilisée pour le stop et l'objectif. Le trader entre en position dès qu'une bougie haussière clôture à proximité du bas du range. Le stop-loss est placé seulement quelques points en dessous du plus bas du jour. La marque rouge dans le graphique indique le stop-loss. Nous plaçons l'objectif au plus haut du range, tracé en bleu, puisque le cours oscillait à l'intérieur de ce cadre jusqu'à présent. Il est donc très probable que les plus hauts et plus bas soient de nouveau testés. Le cadre vert indique l'objectif.
Jusque là, l'exécution du trade est assez simple. Voyons à présent la gestion du risque, car c'est là que les traders échouent souvent. Combien de traders se plaignent-ils de voir leurs positions gagnantes soudainement se retourner contre eux et atteindre leurs stops ? L'envergure totale du cadre est de 30 points et c'est aussi notre objectif. Nous divisons l'objectif par deux, ce qui donne 15 ticks, et nous déplaçons notre stop-loss vers le point de break-even une fois que le trade a atteint son objectif de 15 ticks. A partir de ce point, le trader fait un "trade gratuit" si le marché vient à se retourner ou s'effondre soudainement. Les chances de réussite d'un tel trade sont assez élevées. Vous avez juste besoin de la relation des prix combinés à l'activité de volume.
