Un marché de trading excellent
Dans l’article précédent sur l’introduction des futures e-mini, nous avons parlé des gros avantages de ce “marché”. L’apparence des graphiques y est souvent épurée, les tendances sont faciles à repérer et, plus important, les retracements sont clairs et prévisibles. Cette dernière remarque est importante, car c’est sur elle que se base une stratégie qui est utilisée avec succès depuis des années par de nombreux traders de contrats e-mini. Le contrat ES étant un des contrats future les plus liquides au monde, l’impact d’un trader qui négocie 5 à 10 contrats est quasi inexistant.
Risque inférieur à 1 %
Un des grands avantages des contrats futures est leur énorme effet de levier. Nous recommandons cependant à un trader qui démarre avec 5000 Euros de commencer par un seul contrat. Pourquoi? Dans cette stratégie de scalping nous travaillons avec un stop à une distance maximum de 1 à 1,25 points (4/5 ticks x 12,54) sur le contrat ES. Cela représente un risque de 50$ à 62,50$ par position (et par contrat). Le risque reste donc inférieur à 1% du capital. L’objectif est souvent deux fois supérieur au risque, donc à 2 points (soit 8 ticks x 12,50$). Nous avons donc un rapport risque/gains de 1:2.
Une configuration simple
La configuration de cette stratégie est simple. Dès que la tendance sur le contrat ES est identifiée, la stratégie tente de profiter des retracements (petites corrections) pour prendre quelques points sur le mouvement d’impulsion. Dans le cas présent, 2 points soit 8 ticks, ce qui représente 100 $. Nous risquons donc à chaque contrat que nous tradons 50 $ pour gagner 100 $. Les ordres stop et limite sont placés à l’avance, nous savons donc exactement ce que nous allons perdre et gagner. Voici quelques exemples:
e-mini, graphique en 1 minute
Illustration : plateforme de trading NanoTrader Full
Nous voyons dans cet exemple que le future SP500 donne une impulsion à la hausse (cadre jaune) dès l’ouverture de la bourse à 15h30 (heure européenne). Nous laissons cette impulsion de côté et nous attendons le premier retracement (correction) qui vient vers 16h00 (première flèche verte). En général environ 50 % du mouvement est corrigé. C’est le signal pour le scalpeur du contrat ES de se mettre en action.
Dans cet exemple le trade réussit et le trader empoche 2 points. Cette deuxième vague pousse le SP500 un peu plus loin et nous attendons ici aussi le retracement qui a lieu aux alentours de 16h50 (deuxième flèche verte). Et là cela va très vite. Le trade atteint son point de prise de gains en à peine 4 minutes. Le trader a fait 4 points de gain à présent, soit 16 ticks x 12,5 = 200$ par contrat. En fait cela suffit pour la journée.
