Day trading sur le mini-DAX avec les Points Pivot
Un pivot est généralement défini comme le point central d'un système de rotation. Puisque la bourse est un tel système, il est utile de développer des stratégies tournant autour des Points Pivot. Ces Points Pivot sont calculés à l'aide de l'ouverture, du plus haut, du plus bas et de la clôture du jour précédent. Le point de départ de l'analyse des pivots est le suivant : les cours au-dessus des points pivot sont haussiers, ceux en dessous sont baissiers.
Support et résistance
Les niveaux R1-R3 (résistance 1 à 3) et S1-S3 (support 1 à 3) ont une importance particulière. Ils sont calculés automatiquement sur la plupart des plateformes de trading et sont tracés dans le graphique sous la forme d'une ligne. Les cours retournent régulièrement vers les niveaux de support pour repartir à la hausse aussitôt. Les niveaux de résistance sont utiles pour clôturer des positions à l'achat ou pour prendre une position de vente à découvert. Nous avons utilisé les Points Pivot comme outil de trading dans les premiers jours de négociation du contrat future Mini-DAX et nous avons observé les résultats.
Future Mini-DAX, graphique en 5', 29 octobre 2015
Le 29 octobre était la deuxième session du mini-DAX. Celle-ci a démarré avec un petit écart à la baisse dans le pré-marché. A l'ouverture des marchés d'actions à Francfort à 9h00, le DAX trouve un peu de support au point pivot (10842 points). En règle générale, le point pivot est un bon point d'entrée pour une position à l'achat. Cependant, le point S1 est bien plus fiable et le DAX atteint ce point vers 13h00 (première flèche verte). L'objectif (point pivot) n'est pas atteint lors du mouvement de correction. Cela indique une certaine faiblesse ou, du moins, une absence de tendance. C'était à prévoir après les fortes vagues d'achat des jours précédents. Les signaux d'achat suivants (flèches vertes 2 et 3) sur le point S1 sont de moins bonne qualité. Le premier contact est généralement le meilleur.
Future Mini-DAX, graphique en 5', 30 octobre 2015
Le 30 octobre, le future mini-DAX ouvre un peu au-dessus du point pivot à 10812 points. Un signal de vente valable apparait vers 10h40 (flèche rouge) avec un objectif à S1. Cet objectif n'est pas atteint et le DAX retourne sans conviction vers le point pivot. Le future se déplace de manière latérale à partir de là, ce qui donne de nombreux faux signaux (zone jaune sur le graphique). Ce qui illustre encore une fois le fait qu'il vaut mieux arrêter de trader le vendredi après-midi.
Future Mini-DAX, graphique en 5', 2 novembre 2015
Le lundi 2 novembre, le mini-DAX ouvre à nouveau avec un écart à la baisse, ce qui amène le future un peu en dessous de S1. A l'ouverture du marché des actions à 9h00, le future dépasse d'un coup ce niveau (flèche verte). Il s'agit d'une première indication de la détermination des acheteurs à profiter de l'écart à la baisse pour entrer sur le marché à un prix bas. Peu de temps après, le point pivot à 10817 est atteint et dépassé sans résistance particulière. C'est une deuxième indication de la force des acheteurs. La prise des gains ne se fait qu'au niveau de R1.
R1 est rapidement dépassé aussi. L'objectif suivant est alors R2, qui est également atteint. Les jours de tendance sont difficiles à prévoir à l'avance, mais les trades autour des points pivot peuvent donner des indications, ce qui est le cas le 2 novembre. Ce jour de tendance sur le mini-DAX illustre comment les points pivot peuvent aussi bien être utilisés comme point d'entrée que comme objectif.
