Avec le retour de volatilité sur les marchés boursiers, on peut se demander quelle approche appliquer pour trader l’indice Dow Jones en journée ? La solution que nous vous proposons est de travailler avec le Future Mini Dow sur lequel on applique une stratégie formée de deux études : l’étude 1 assume le rôle de filtre de tendance alors que l’étude 2 contient le signal Black Candles. Cet article vous décrit comment construire de A à Z une telle stratégie dans NanoTrader, notre plateforme de trading multi-primée.
1. Le Future Mini Dow
Le contrat Future Mini Dow est l’un des futures les plus populaires du CME (Chicago Mercantile Exchange) parmi les investisseurs particuliers. Il est indexé sur l’indice Dow Jones Industrial Average qui réunit 30 des plus grandes multinationales américaines. Le Future Mini Dow a une valeur de $5 par point et une valeur nominale de $175 000 lorsque l’indice Dow est à 35 000 points. La marge en journée est de $1 680.
2. Construire un filtre de tendance
Un filtre de tendance est un élément très important d’une stratégie de trading. Son but est de d’indiquer la direction de la tendance. Il existe plusieurs filtres de tendance et certains sont plus efficaces que d’autres. Dans l’étude 1, nous sélectionnons l’indicateur Heikin Ashi que l’on charge dans un graphique à bougies de 120 minutes. On voit bien ci-dessous, que la coloration du fond d’écran est en cohérence avec la direction de la tendance : vert à la hausse et rouge à la baisse. Cette information cruciale pour le filtrage des signaux sera exportée dans l’étude 2.
3. Combiner les deux études pour constituer la stratégie
L’étude 2 consiste en un graphique à bougies de 1 minute dans lequel nous entrons 4 éléments : le signal, le stop et l’objectif de la stratégie Black Candles ainsi que l’information sur la tendance importée de l’étude 1. Dans la disposition ci-dessous, l’étude 1 est à gauche et l’étude 2 à droite. On peut constater qu’il y a eu 3 signaux shorts gagnants et que le stop suiveur s’est montré particulièrement efficace pour sécuriser les profits.
4. Recherche de bon réglage
A ce stade, nous avons une stratégie complète. Cependant, lorsque nous évaluons son efficacité sur une période de 100 jours, les résultats cumulés sont négatifs. Le challenge est de trouver un réglage qui donne un résultat positif. Pour ce faire, nous procédons en deux étapes. L’étape 1 consiste à réduire la période de trading à l’intervalle 15h-18h. L’étape 2 consiste à trouver le meilleur réglage du paramètre AggregationFactor. L’analyse sensitive de ce paramètre révèle que la valeur 3 produit le plus grand profit.
L’analyse sensitive est une fonction remarquable de la plateforme NanoTrader qui permet de trouver des réglages profitables en quelques secondes. Le back-test de la stratégie Black Candles avec les derniers réglages affiche une performance spectaculaire.
5. Conclusions
Cet article vous a montré comment construire une stratégie de day trading efficace en quelques étapes. Les éléments indispensables à cette stratégie sont les signaux, stops et objectifs de la stratégie Black Candles ainsi que la technique d’importation de la tendance produite par le graphique Heikin Ashi. Ces éléments seuls ne suffisent toutefois pas à produire une stratégie profitable. Vous devez travailler pour trouver des réglages profitables. La plateforme de trading multi-primée NanoTrader et la fonction d’analyse sensitive sont indispensables pour trouver rapidement des réglages profitables. La démarche que nous avons décrite dans cet article peut être répétée à tout moment pour trouver une nouvelle stratégie ou adapter une stratégie existante. Cette stratégie s’applique à tous les instruments financiers offerts par WH SelfInvest : les actions, les futures et les CFD.
